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【做量化比較好的公司】国内有哪些顶尖的量化金融方向就业机会 |sigma过于优秀 |全球TOP15知名高频量化交易公司简析 |

10 月 28, 2022 公司

创立于2008年,创始人Vincent Viola和Doug Cifu。Virtu Financial 是全球最大的高频交易做市商之一,在美股交易中占有特别重要的席位。同时,Virtu还收购了多个知名金融服务公司,其中包括两个纽交所上市公司KCG和ITG。

二、Citadel Securities

它是Citadel LLC的两个重要商业分支之一,是全球顶尖的做市商公司之一,享有着“全球做市商之王”的美誉。Citadel LLC 于1990年由Ken Griffen建立,旗下管理着300亿美金的资产,跨越多个投资策略。Citadel Securities于2002年成立,交易量占整个美股市场的10%。

三、Two Sigma Securities

类似于Citadel LLC, Two Sigma也集资产管理与做市商于一身。其对冲基金管理着500亿美金资产,同时做市商通常在美股市场的日交易量超过3亿股。

四、Tower Research Capital

总部设于纽约市,创立于1998年,创始人Mark Gorton。Tower内部有许多“封闭式”的团队用自己的交易策略积极地进行全球性的交易,但却共享公司的底层数据构架和公司的资本。

五、Jump Trading

由场内交易员Paul Gurinas和Bill Disomma组建于1999年,总部芝加哥。Jump目前已发展为一个全球500多雇员的大型电子交易公司。此公司在期货交易市场占有重要席位,并将业务扩展到加密数字货币交易。

六、DRW

由前场内交易员Don Wilson创立于1992年。DRW作为一个自营交易公司,在全球范围内交易许多金融产品。此公司有800多名雇员,曾是最早建立的高频交易公司之一。2014年DRW通过子公司Cumberland Trading将业务扩展到加密数字货币领域。

七、Hudson River Trading

简称HRT,创立于2002年,总部纽约市。据华尔街日报的一篇文章报导,此量化交易公司的交易量约为整个美股市场的5%。该公司于2017年收购了竞争对手Sun Trading。

八、Optiver

成立于1986年,总部也在阿姆斯特丹。Optiver是一个自营交易公司,同时也是做市商,总共约有1000名雇员。它活跃于全球市场,不过类似于Flow和IMC,它更是欧洲市场ETF做市商里的重要玩家。

九、Quantlab Financial

作为一个高科技主导的自营交易公司,由Ed Bosarge 和 Bruce Eames于1998年创建,总部位于得克萨斯州休斯顿,此公司在美国和欧洲都有办公室。2017年Quantlab收购了Teza Technologies的高科技资产来巩固自身优势。

十、XTX Markets

创立2015年,创始人Alexander Gerko,总部位于伦敦。 XTX有100多名雇员,在货币市场相当活跃。作为第三大做市商公司,XTX占据了货币市场超过7%的交易量。同时它也是欧洲股票市场的重要玩家,有超过11%的市场份额。该公司是从GSA Capital分离出来组建而成的。

十一、GTS

创立于2006年,是一个自营量化交易公司,是纽交所最大的“指定做市商”(Designated Market Maker,DMM),为1100多上市公司维持公平有序的市场交易环境。GTS的日现金交易约占美国股市的3-6%,同时还在全球交易超过10000种不同的金融产品。该公司目前同意收购Cantor Fitzgerald公司旗下的ETF业务和批量做市业务。

十二、Tradebot Systems

成立于1999年,创始人Dave Cummings(他之后又创立了另外一个交易公司BATS),总部堪萨斯城。该公司约有60名雇员,主要擅长向美国股市提供流动性。

十三、Flow Traders

2004年成立,总部阿姆斯特丹。Flow是一家公开交易的公司,以制作交易所的交易产品而闻名。有超过300多名雇员,该公司为欧洲、美国、亚洲的主要市场提供流动性。特别的,他是欧洲市场ETF的重量级做市商,可操纵整个欧洲市场约三分之一的交易量。

十四、IMC Financial

成立于1989年,IMC是在欧洲、美国和亚洲市场的大型电子做市商。在美国,它还是纽交所的“指定做市商”。该公司有超过500名雇员,并在阿姆斯特丹、纽约市、芝加哥和悉尼均设有办公室。

创立于2008年,创始人Vincent Viola和Doug Cifu。Virtu Financial 是全球最大的高频交易做市商之一,在美股交易中占有特别重要的席位。同时,Virtu还收购了多个知名金融服务公司,其中包括两个纽交所上市公司KCG和ITG。

二、Citadel Securities

它是Citadel LLC的两个重要商业分支之一,是全球顶尖的做市商公司之一,享有着“全球做市商之王”的美誉。Citadel LLC 于1990年由Ken Griffen建立,旗下管理着300亿美金的资产,跨越多个投资策略。Citadel Securities于2002年成立,交易量占整个美股市场的10%。

三、Two Sigma Securities

类似于Citadel LLC, Two Sigma也集资产管理与做市商于一身。其对冲基金管理着500亿美金资产,同时做市商通常在美股市场的日交易量超过3亿股。

四、Tower Research Capital

总部设于纽约市,创立于1998年,创始人Mark Gorton。Tower内部有许多“封闭式”的团队用自己的交易策略积极地进行全球性的交易,但却共享公司的底层数据构架和公司的资本。

五、Jump Trading

由场内交易员Paul Gurinas和Bill Disomma组建于1999年,总部芝加哥。Jump目前已发展为一个全球500多雇员的大型电子交易公司。此公司在期货交易市场占有重要席位,并将业务扩展到加密数字货币交易。

六、DRW

由前场内交易员Don Wilson创立于1992年。DRW作为一个自营交易公司,在全球范围内交易许多金融产品。此公司有800多名雇员,曾是最早建立的高频交易公司之一。2014年DRW通过子公司Cumberland Trading将业务扩展到加密数字货币领域。

七、Hudson River Trading

简称HRT,创立于2002年,总部纽约市。据华尔街日报的一篇文章报导,此量化交易公司的交易量约为整个美股市场的5%。该公司于2017年收购了竞争对手Sun Trading。

八、Optiver

成立于1986年,总部也在阿姆斯特丹。Optiver是一个自营交易公司,同时也是做市商,总共约有1000名雇员。它活跃于全球市场,不过类似于Flow和IMC,它更是欧洲市场ETF做市商里的重要玩家。

九、Quantlab Financial

作为一个高科技主导的自营交易公司,由Ed Bosarge 和 Bruce Eames于1998年创建,总部位于得克萨斯州休斯顿,此公司在美国和欧洲都有办公室。2017年Quantlab收购了Teza Technologies的高科技资产来巩固自身优势。

十、XTX Markets

创立2015年,创始人Alexander Gerko,总部位于伦敦。 XTX有100多名雇员,在货币市场相当活跃。作为第三大做市商公司,XTX占据了货币市场超过7%的交易量。同时它也是欧洲股票市场的重要玩家,有超过11%的市场份额。该公司是从GSA Capital分离出来组建而成的。

十一、GTS

创立于2006年,是一个自营量化交易公司,是纽交所最大的“指定做市商”(Designated Market Maker,DMM),为1100多上市公司维持公平有序的市场交易环境。GTS的日现金交易约占美国股市的3-6%,同时还在全球交易超过10000种不同的金融产品。该公司目前同意收购Cantor Fitzgerald公司旗下的ETF业务和批量做市业务。

十二、Tradebot Systems

成立于1999年,创始人Dave Cummings(他之后又创立了另外一个交易公司BATS),总部堪萨斯城。该公司约有60名雇员,主要擅长向美国股市提供流动性。

十三、Flow Traders

2004年成立,总部阿姆斯特丹。Flow是一家公开交易的公司,以制作交易所的交易产品而闻名。有超过300多名雇员,该公司为欧洲、美国、亚洲的主要市场提供流动性。特别的,他是欧洲市场ETF的重量级做市商,可操纵整个欧洲市场约三分之一的交易量。

十四、IMC Financial

成立于1989年,IMC是在欧洲、美国和亚洲市场的大型电子做市商。在美国,它还是纽交所的“指定做市商”。该公司有超过500名雇员,并在阿姆斯特丹、纽约市、芝加哥和悉尼均设有办公室。

Torvalds都不敢说自己精通Linux,开发个系统或策略要这些全部精通?精通这些至少要花半辈子才够。尤其是精通c++,全世界应该都没有人。

2.强制性要求北清复交或全球Top多少的硕士以上学历

做量化靠谱的人实在少得可怜,因为这行业赚的是同行亏的钱,量化研究又是些自己摸索的东西,招聘限制学历无异于固步自封。还有些quant有百人规模的公司写着要求IMO金牌,这也太假了,IMO金牌一共就那些人,什么公司能招一百个IMO金牌。一般都是一些私募装逼给客户看,骗客户买他们产品。

3.薪资下限高得离谱,却又各方面要求都低

很可能是这个机构屁也不懂,吸引人去面试,趁面试时问应试者各种自己不懂的问题来学习,实际不招人。

4.要求中写到“协助XXX研究”或者“写研究报告”

明摆着剥削策略,一般专门钓鱼应届生和互联网行业的,还有些更不要脸的说投简历附上策略代码。

5.各方面要求都在为难人,薪资高得离谱,投了简历看也不看没有任何回音

这种情况是公司在装逼,告诉大家“来我司的都是大牛,你们都是渣渣!”。

好了,

现在打开私募排排网,

找到夏普率排名从低到高排,把最垃圾的产品显示在最前面。

然后从最垃圾的产品开始看,找到那个私募公司,

在招聘网站上找到该公司,

点进他的招聘信息。

会发现,越是垃圾的公司越是会满足以上的1234。

为了更好的理解,针对国内市场,我概括一下具体的工作机会,分类如下(欢迎指正与补充):

A、公募(专户等团队,公募大部分做量化基本面因子,不排除有部分量价因子等。有很多机构不对冲,量化选股模型更多,因为某些监管因素基本比较少有完全市场中性的策略,主要以基准线有参考HS300、ZZ500,很多是相对收益考核标准)(某些机构QDII资格)我个人喜欢推荐公募易方达基金,博时,南方基金,景顺长城,富国等。

C、证券公司资管部(证券买方)-某些机构QDII资格,证券也有FOF量化 、MOM

D、证券公司自营部(也是证券买方)、衍生品部(期权方向)。如果选择证券量化,建议优先自营。

E、信托公司旗下量化团队-某些机构QDII资格

F、保险资管公司(买方保险机构)-某些机构QDII投资资格

G、大型资管公司旗下也有量化团队(央企背景)

H、还有一种是自营量化Prop House(有很多是做高频量化,这个版块我觉得有毕业单独列举出来,可能有很多人听过高频机构,但是公司名字大家普遍不知道,因为对方也想低调点,另外高频公司一般也不找Entry Level的人选,主要有实盘业绩那种,国内主要是期货高频。美国比如KXXht XX等机构做ETF高频等做个品种)

Torvalds都不敢说自己精通Linux,开发个系统或策略要这些全部精通?精通这些至少要花半辈子才够。尤其是精通c++,全世界应该都没有人。

2.强制性要求北清复交或全球Top多少的硕士以上学历

做量化靠谱的人实在少得可怜,因为这行业赚的是同行亏的钱,量化研究又是些自己摸索的东西,招聘限制学历无异于固步自封。还有些quant有百人规模的公司写着要求IMO金牌,这也太假了,IMO金牌一共就那些人,什么公司能招一百个IMO金牌。一般都是一些私募装逼给客户看,骗客户买他们产品。

3.薪资下限高得离谱,却又各方面要求都低

很可能是这个机构屁也不懂,吸引人去面试,趁面试时问应试者各种自己不懂的问题来学习,实际不招人。

4.要求中写到“协助XXX研究”或者“写研究报告”

明摆着剥削策略,一般专门钓鱼应届生和互联网行业的,还有些更不要脸的说投简历附上策略代码。

5.各方面要求都在为难人,薪资高得离谱,投了简历看也不看没有任何回音

这种情况是公司在装逼,告诉大家“来我司的都是大牛,你们都是渣渣!”。

好了,

现在打开私募排排网,

找到夏普率排名从低到高排,把最垃圾的产品显示在最前面。

然后从最垃圾的产品开始看,找到那个私募公司,

在招聘网站上找到该公司,

点进他的招聘信息。

会发现,越是垃圾的公司越是会满足以上的1234。

为了更好的理解,针对国内市场,我概括一下具体的工作机会,分类如下(欢迎指正与补充):

A、公募(专户等团队,公募大部分做量化基本面因子,不排除有部分量价因子等。有很多机构不对冲,量化选股模型更多,因为某些监管因素基本比较少有完全市场中性的策略,主要以基准线有参考HS300、ZZ500,很多是相对收益考核标准)(某些机构QDII资格)我个人喜欢推荐公募易方达基金,博时,南方基金,景顺长城,富国等。

C、证券公司资管部(证券买方)-某些机构QDII资格,证券也有FOF量化 、MOM

D、证券公司自营部(也是证券买方)、衍生品部(期权方向)。如果选择证券量化,建议优先自营。

E、信托公司旗下量化团队-某些机构QDII资格

F、保险资管公司(买方保险机构)-某些机构QDII投资资格

G、大型资管公司旗下也有量化团队(央企背景)

H、还有一种是自营量化Prop House(有很多是做高频量化,这个版块我觉得有毕业单独列举出来,可能有很多人听过高频机构,但是公司名字大家普遍不知道,因为对方也想低调点,另外高频公司一般也不找Entry Level的人选,主要有实盘业绩那种,国内主要是期货高频。美国比如KXXht XX等机构做ETF高频等做个品种)